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丸丸子

美元债套利亏损了,怎么个事?

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2024-07-18 14:29 阅读(1533)

最近总有人拿着这两张图来找我,说自己套利的美元债亏钱了

一张是这样的:

另一张是这样的:

先来说第一张图

这张是场外申购确认成功,在基金持仓中显示的金额。

持有收益为负有两个原因:

一个是需要交一个手续费,大概是0.08;

另一个是,基金出现了波动。

现在我需要大家把脑袋里有关套利的知识抛出,回到自己买基金的时候。

想一想是不是每次买完基金,都要交一个手续费,还要承担基金的波动。

这一步就是正常的场外基金申购流程,亏损非常正常。

如果还是觉得理解不了,现在自己随便买一只基金(C类以外),看看到账后是不是都是亏钱的状态,你就懂了。

再来说第二张图,这是操作完转托管后已经到达股票持仓,顺利卖出的显示。

图中收益额为负,这其实跟你的实际盈亏无关,是软件的显示问题。

只要你满足这三点:

1)套利基金,场外转场内操作无误

2)所套利基金的溢价率依旧存在

3)手续费划算确认手续费是否划算,可以看这篇文章

那你大概率不会出现亏损,可以直接无视显示的收益。

那如何才能知道自己究竟赚了多少钱呢?

给大家分享两个方法,一个粗略估计,一个精细计算。

一,粗略计算

你在场外申购时支付了100元,卖出时到账107.6元,那你这一笔就赚7.6元。

卖出的金额可以在交割单查看:(场外转场内需要5个交易日)

7月15日发生金额107.6

如何查找交割单:华宝-交易-查询-交割单

注意:交割单不是实时更新,当日的交割单需要到第二交易日才会出现。

二,精细计算

有人不满足以此,想要更精确的金额,那就看这个方法。

1,进入美元债基金的持仓页面,找到交易记录


2,点击想查看日期的交易记录


我以7月8日的记录为例,给大家展示下:

在7月8日这天,我申购了100元的美元债,当时的确认份额时是106.14份,手续费是0.08元。


这是怎么算出来的呢?

回到美元债基金持仓页面,点击「详情」

点击「净值走势」,找到7月8日的单位净值:0.9414

用100元(申购金额)-0.08元(手续费)=99.92元(实际申购金额)

再用99.92(实际申购金额)➗0.9414(7月8日净值)=106.14份

而在我们转托管时,只能转整数份额,也就是106份。

所以,最终你能转到场内的金额是106份*0.9414(7月8日净值)=99.7884

四舍五入一下,就是只有99.79元才能转到场内,这也就是你的此次套利付出的成本

3,算完成本,再用上面提到的交割单数据

也就是发生金额107.6元-99.79元=7.81元,这就是你参与一笔美元债套利的最终收益。

其实可以看到,和粗略计算误差不大,也就两毛钱,所以如果不在意这几毛钱的金额,完全可以用第一种方法口算一下。

省的折腾来看各种数据,最终才算出一个误差很小的收益。

总结一下:

1,不要相信证券软件显示出来的收益,只要你操作没问题,那个收益大概率是错的;

2,最简单的计算方法就是用100元直接减卖出金额,轻松无负担

3,美元债现在溢价率越来越高了,进场的人也越来越多了,真不知道什么时候就不让我们捡钱了

最后:如果大家在套利上还是很多问题,可以添加丸子小助理微信:talicai003,邀请进群和我面对面交流,添加时记得备注:丸丸子~‍‍


「丸子日报」(2024/7/17版):

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中概互联:-9.67%

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3)90天捡蛋计划

累计收获35个蛋,收蛋快乐~

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